回测实战：动量轮动策略

策略逻辑

1. 每月初计算全市场股票20日动量
2. 选动量排名前10的股票
3. 等权持有，月初调仓

代码框架

def momentum_rotation(df, top_n=10): results = [] for date in df["trade_date"].unique(): today = df[df["trade_date"]==date] selected = today.nlargest(top_n, "mom20") results.append(selected) return pd.concat(results)

绩效评估

annual_return = returns.mean() 252 sharpe = returns.mean()/returns.std() (252**0.5)

改进方向

加止损、行业中性、成交量过滤。依瓦OS 提供可视化回测，无需写代码。